Elimine la dependencia de hojas de cálculo manuales. Automatice la gestión integral del riesgo y las pérdidas esperadas (NIIF 9 / IFRS 9), simulaciones VaR, modelos de estrés y cumplimiento normativo según requerimientos regulatorios locales en Centroamérica y EE.UU. con B-RACE Tools 3.0, potenciado por Qlik.
Arquitectura técnica alineada a los principales estándares internacionales y normativas locales
Transforme la gestión de riesgos de un proceso manual y fragmentado en una plataforma integral auditada, predictiva y conectada en tiempo real a su negocio.
Cálculos auditables de las diferentes metodologías internacionales y locales utilizadas para gestionar el riesgo y las pérdidas esperadas.
Por medio de alertas generadas por las capacidades de la solución e integradas a las capacidades de machine learning.
Reportería regulatoria y tableros ejecutivos generados automáticamente.
Se conecta de forma segura y no invasiva a su Core Bancario, ERP o bases de datos actuales bajo suscripción ágil.
Otras áreas de la organización se benefician de las analíticas ejecutadas por la solución y tiene la capacidad de monitorear diferentes variables del contexto que se pueden relacionar con la gestión de los riesgos.
Evite sobre-provisionar innecesariamente, mida la rentabilidad real ajustada por riesgo (RAROC) por producto, sucursal o segmento de clientes, y aproveche las capacidades de simulación de compra/venta con respecto a las inversiones (Sim_MK) y su impacto directo en el modelo de riesgo empresarial.
Implementable de forma integral o por componente a partir de B-RACE Engine. Haga clic en cada módulo para explorar sus capacidades técnicas y metodológicas.
Simulación Delta Normal, Histórico y Monte Carlo para VaR de Precios, Tasas y Diferencial Cambiario; complementado con Sim_MK para compra/venta y Auto_OptMK para optimización de portafolio.
VaR de crédito, pérdidas esperadas NIIF 9 / Basilea, matrices de transición con cadenas de Markov, georreferenciación, RAROC, backtesting y optimización de cartera con Machine Learning Auto_OptCR.
VaR de liquidez actual e histórico, informes de estabilidad, frecuencia, calces en moneda local, extranjera y consolidada, Indicador de Cobertura y Flujo de Caja proyectado.
Módulos especializados bajo metodologías NIIF 9 para portafolio de Crédito (N9_CR) y portafolio de Inversiones (N9_MK), parametrizables según tolerancia y marcos normativos.
Configuración de múltiples variables de base de datos, valoración de pesos y ponderación para perfilamiento, segmentación de riesgo, mercadeo y desarrollo de productos.
Método estadístico por variables dependientes para calcular la probabilidad de default y generar patrones de comportamiento orientados a nuevos mercados.
Algoritmos de Machine Learning sobre datos históricos y operaciones para relacionar factores de cartera y precalificar clientes automáticamente según su perfil.
Registro de datos, configuración metodológica, mapas de calor alineados a COSO ERM e ISO 31000, y dashboard histórico y consolidado de evaluaciones.
Herramienta auto-configurable para ejecución de procesos de evaluación y cuestionarios en todo su ciclo de vida, actividades de seguimiento y dashboard de tendencias.
Modelo hecho a la medida para sintetizar y asociar principales indicadores de riesgo, con definición de alertas y comunicación ejecutiva para Junta Directiva y Comités.
Vigilancia continua de ciberseguridad, continuidad, operaciones y factores externos, más núcleo de configuración, seguridad, autoservicio de información, reportería interactiva y alertas tempranas.
Combinamos el motor asociativo de Qlik con nuestra consultoría especializada en cumplimiento regulatorio para Centroamérica y Estados Unidos, eliminando silos entre Core Bancario, Finanzas y Riesgos.
Navegue por cada dimensión de su cartera y portafolios en tiempo real sin consultas rígidas ni tiempos de espera.
Acompañamiento experto para parametrizar modelos internos NIIF 9, pruebas de estrés y cumplimiento ante supervisores en Centroamérica y EE.UU.
Dashboards interactivos con control de acceso por roles y trazabilidad completa para Comités de Riesgo y auditorías.
Seleccione el tipo de entidad y su prioridad estratégica para identificar el paquete de módulos recomendado.
Diseñado para Cooperativas de Ahorro y Crédito que buscan automatizar el cálculo de pérdidas esperadas N9_CR, matrices de transición de Markov y reportería regulatoria local con total trazabilidad.
Firma especializada en soluciones de gestión integral del riesgo financiero, analítica de datos con Qlik y consultoría regulatoria para instituciones financieras y corporativas en toda Centroamérica y Estados Unidos (USA).
Acompañamos a entidades financieras, cooperativas, aseguradoras y grupos corporativos desde el diagnóstico técnico hasta la puesta en producción y gobierno ejecutivo.
Edificio LUMA, Oficina #11, Curridabat, San José, Costa Rica.
(+506) 8884-4829Representación regional activa y soporte técnico para banca, cooperativas y empresas.
CentroaméricaAtención comercial y consultoría RegTech bilingüe para instituciones financieras y corporativos en EE.UU.
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